История «Зимнего Бала» начинается с небольшого закрытого приема, организованного в 1996 году Послом Германии в России Доктором Эрнстом Йоргом фон Штудницем и его женой Полли фон Штудниц для дипкорпуса в Москве. Прием, проводившийся в канун Нового года на вилле посла Германии в России, стал ежегодным и принял формат благотворительного Рождественского бала. Поскольку инициатор этих балов Полли фон Штудниц по профессии врач-педиатр, определилась и благотворительная цель — помощь российским детям, больным ДЦП, а объектом помощи стал Региональный Фонд реабилитации ребенка под руководством Г. Романова.
Когда в 2003 году срок пребывания посла в Москве закончился, г-жа фон Штудниц обратилась к двум дамам — Марии-Анне Голицыной, муж которой, потомок знаменитого русского княжеского рода, в то время работал в России, и Татьяне Ястржембской, супруге помощника президента России, с предложением принять эстафету балов, чтобы не прерывать традицию благотворительности.